Modulhandbuch (Module manual)

M.184.5263 Financial Risk Management
(Financial Risk Management)
Koordinator (coordinator): Jun.-Prof. Dr. Matthias Pelster
Ansprechpartner (contact): Jun.-Prof. Dr. Matthias Pelster (matthias.pelster[at]uni-paderborn.de)
Credits: 10 ECTS
Workload: 300 Std (h)
Semesterturnus (semester cycle): SoSe
Studiensemester (study semester): 1-4
Dauer in Semestern (duration in semesters): 1
Lehrveranstaltungen (courses):
Nummer / Name
(number / title)
Art
(type)
Kontaktzeit
(contact time)
Selbststudium
(self-study)
Status (P/WP)
(status)
Gruppengröße
(group size)
a) K.184.52631 / Financial Risk Management Vorlesung / Übung 30 Std (h) 120 Std (h) P 30 TN (PART)
Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls (Options within the module):
Keine
Empfohlene Voraussetzungen (prerequisites):

​Grundlegendes finanzwirtschaftliches Verständnis und eine gewisse Affinität zu quantitativen Methoden wird empfohlen. 

Inhalte (short description):

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die elementaren Konzepte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements, mit einem Schwerpunkt auf dem quantitativen Risikomanagement. Dies beinhaltet einen grundlegenden Überblick über die aktuelle Regulierung und gängige Corporate Governance, Standardverfahren des quantitativen Risikomanagements, moderne Verfahren zur Modellierung multivariater Risiken, Portfoliooptimierung und die Bepreisung von Derivaten. Der Kurs berührt außerdem die Spezialgebiete der Extremwert und Copulatheorie.

Begleitend zur Vorlesung wird die Implementierung der vorgestellten quantitativen Modelle in R diskutiert. Es werden Datensätze zur Verfügung gestellt, auf die Implementierungen angewendet werden können.

Lernergebnisse (learning outcomes):
Fachkompetenz Wissen (professional expertise):
Studierende...
  • Kenntnisse der Konzepte, Modelle, Methoden und aktuellen Forschungsergebnissen aus dem Bereich des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Fachkompetenz Fertigkeit (practical professional and academic skills):
    Studierende...
  • ​Quantitative Methoden zur Messung, Analyse, Bewertung und Kontrolle von unsicheren zukünftigen Ereignissen und Entscheidungsprozessen
  • kritische Analyse verbaler Formulierungen für quantitative Modellierungsansätze, Bewertung des Leistungsvermögens einzelner Methoden und Modelle, Eigenständige Auswahl, Anwendung und Beurteilung der erlernten Methoden
  • Personale Kompetenz / Sozial (individual competences / social skills):
    Studierende...
  • ​Aktive mündliche Beteiligung an Diskussionen im Rahmen der Vorlesung
  • Eigenverantwortliche Informationssuche, u. a. im Internet
  • Personale Kompetenz / Selbstständigkeit (individual competences / ability to perform autonomously):
    Studierende...
  • Übertragung der erlernten Methoden auf weitere Bereiche der Finanzwirtschaft und verwandte Bereiche der BWL, Anwendung der o.g. Module in der späteren Berufspraxis
  • Fähigkeit zur kritischen Reflektion der thematisierten Inhalte und quantitativer Modelle des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Prüfungsleistungen (examinations)
    Art der Modulprüfung (type of modul examination): Modulabschlussprüfung
    Art der Prüfung
    (type of examination)
    Umfang
    (extent)
    Gewichtung
    (weighting)
    a) Klausur 100.00 %
    Studienleistung / qualifizierte Teilnahme (module participation requirements)
    Nein
    Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen (formal requirements for participating in examinations)
    Keine
    Voraussetzungen für die Vergabe von Credits (formal requirements for granting credit points)
    Die Vergabe der Credits erfolgt, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ ist
    Gewichtung für Gesamtnote (calculation of overall grade)
    Das Modul wird mit der Anzahl seiner Credits gewichtet (Faktor: 1)
    Verwendung des Moduls in den Studiengängen (The module can be selected in the following degree programmes)
    M.Sc. International Business Studies, M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, M.Sc. International Economics and Management, M.Sc. Management Information Systems, M.Sc. Wirtschaftsinformatik, M.Sc. Wirtschaftspädagogik, M. Ed. Wirtschaftspädagogik
    Umfang QT (participation requirements):
    Lernmaterialien, Literaturangaben (learning material, literature):
    McNeil, A. J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2015): Quantitative Risk Management, Princeton University Press.
    Daníelsson, Jón (2011): Financial risk forecasting, Wiley Finance.

    Weitere Informationen zu den Lernmaterialien und -plattformen werden im Rahmen der Veranstaltung gegeben.
    Sonstige Hinweise (additional information):

    ​Unterrichtssprache: Englisch

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