Modulhandbuch (Module manual)

M.184.4215 Wertpapier- und Portfoliomanagement
(Project in Banking Management)
Koordinator (coordinator): Prof. Dr. Matthias Pelster
Ansprechpartner (contact): Prof. Dr. Matthias Pelster (matthias.pelster[at]uni-paderborn.de)
Credits: 5 ECTS
Workload: 0
Semesterturnus (semester cycle): WS
Studiensemester (study semester): 1-4
Dauer in Semestern (duration in semesters): 1
Lehrveranstaltungen (courses):
Nummer / Name
(number / title)
Art
(type)
Kontaktzeit
(contact time)
Selbststudium
(self-study)
Status (P/WP)
(status)
Gruppengröße
(group size)
a) K.184.42151 / Wertpapier- und Portfoliomanagement Projekt 16 Std (h) 134 Std (h) P 10 TN (PART)
Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls (Options within the module):
Keine
Empfohlene Voraussetzungen (prerequisites):
Zur Zeit sind keine Voraussetzungen bekannt. (No conditions are known.)
Inhalte (short description):

Thema: „Risikomanagement in der Vermögensanlage von Privatkunden"

Anhand konkreter Fallstudien Erarbeitung der modernen Portfoliotheorie sowie der Rolle des Risikos im Portfoliomanagement von privaten Vermögensanlagen.

Ergebnis der Veranstaltung ist die Portfoliokonstruktion für unterschiedliche Anlegerprofile gemäß einem gemeinsam erarbeiteten Ansatz, ausgehend vom Anlegerprofil und auf Basis der modernen Portfoliotheorie (Markowitz).

Die Ergebnisse sind sowohl als Konzept in Berichtform zu verfassen als auch in Form einer Kurzpräsentation dem Investment Komitee der Paderbank AG vorzustellen.

Die Veranstaltung ist im Sinne einer interaktiven Fallstudie angelegt und die Erarbeitung von Theorie und Methodik erfolgt gemeinsam in einem Workshop.


Lernergebnisse (learning outcomes):
Fachkompetenz Wissen (professional expertise):
Studierende...
  • kennen die theoretischen Ansätze der modernen Portfoliotheorie und Grundlagen des Portfoliomanagements
  • kennen unterschiedliche Formen der Vermögensanlage
  • kennen betriebswirtschaftliche Analysetechniken und Problemlösungsmethoden

  • Fachkompetenz Fertigkeit (practical professional and academic skills):
    Studierende...
  • nutzen akademische Konzepte zur Analyse der Risikoprofile von Privatanlegern
  • wenden Erkenntnisse des Portfoliomanagements (insb. der modernen Portfoliotheorie) auf praktische Anlageentscheidungen an (Analyse- und Lösungsfertigkeiten)
  • strukturieren den Anlagebetrag risiko-optimal unter Berücksichtigung des identifizierten Risikoprofils des Privatanlegers

  • Personale Kompetenz / Sozial (individual competences / social skills):
    Studierende...
  • erwerben Kooperations- und Teamfähigkeiten in Arbeitsgruppen
  • diskutieren komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ nd entwickeln diese mit ihnen weiter
  • beteiligen sich bei Vorträgen der Dozenten und anderen Arbeitsgruppen durch aktive Mitarbeit

  • Personale Kompetenz / Selbstständigkeit (individual competences / ability to perform autonomously):
    Studierende...
  • suchen eigenverantwortlich Informationen in wissenschaftlicher Literatur, u. a. auch im Internet.
  • Auswahl der relevanten Informationen und Methoden für die Lösung neuer komplexer Fragestellungen und deren kritische Beurteilung.
  • präsentieren eigene Ergebnisse (Projektarbeit).
  • nutzen Theorien, Modelle und Konzepte zur Erklärung von Sachverhalten.

  • Prüfungsleistungen (examinations)
    Art der Modulprüfung (type of modul examination): Modulteilprüfungen
    Art der Prüfung
    (type of examination)
    Umfang
    (extent)
    Gewichtung
    (weighting)
    a) Hausarbeit 15 S. 70.00 %
    b) Präsentation 15 Min. 30.00 %
    Studienleistung / qualifizierte Teilnahme (module participation requirements)
    Nein
    Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen (formal requirements for participating in examinations)
    Keine
    Voraussetzungen für die Vergabe von Credits (formal requirements for granting credit points)
    Die Vergabe der Credits erfolgt, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ ist
    Gewichtung für Gesamtnote (calculation of overall grade)
    Das Modul wird mit der Anzahl seiner Credits gewichtet (Faktor: 1)
    Verwendung des Moduls in den Studiengängen (The module can be selected in the following degree programmes)
    M.Sc. International Business Studies, M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, M.Sc. International Economics and Management, M.Sc. Management Information Systems, M.Sc. Wirtschaftsinformatik, M.Sc. Wirtschaftspädagogik, M. Ed. Wirtschaftspädagogik
    Umfang QT (participation requirements):
    Lernmaterialien, Literaturangaben (learning material, literature):
    Grundlagenliteratur:
    Helmut Kaiser / Thomas Vöcking:
    Strategische Anlageberatung – Assetklassen und Portfoliomanagement
    Gabler, Wiesbaden 2002, 1.1 Grundlagen der Portfoliooptimierung,
    S. 3 – 16

    Hubert Dichtl / Jochen M. Kleeberg / Christian Schlenger
    Handbuch Asset Allocation
    Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., 2003
    S. 624 - 646

    Christoph Bruns / Frieder Meyer-Bullerdiek:
    Professionelles Portfoliomanagement
    Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2003
    B. I Portfolio- und Kapitalmarkttheorie

    Klaus Spremann: Vermögensverwaltung
    Oldenbourg; München u.a. 1999
    Kapitel 4, 9 und 13

    Ergänzende Literatur:
    Steiner, Manfred / Bruns, Christoph
    Wertpapiermanagement, Stuttgart, 2002

    Merrill Lynch CapGemini Global Wealth Report (aktuelle Ausgabe)

    = Die Grundlagen lt. Literaturliste sind vor der Veranstaltung durchzuarbeiten, um ein Basiswissen des Themas sicherzustellen
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    Sonstige Hinweise (additional information):

    Das Projekt umfasst zwei ganztägige Blockveranstaltungen sowie die schriftliche Ausarbeitung einer Hausarbeit (in Gruppen) mit gemeinsamer Präsentation. Die konkreten Veranstaltungstermine entnehmen Sie bitte den Informationen der Webseiten der Juniorprofessur Finance.

    Die Unterrichts- und Prüfungssprache des Moduls ist Deutsch. Hausarbeiten und Präsentationen können auch in Englisch abgegeben bzw. gehalten werden.

    Dieses Modul hat eine begrenzte Teilnehmerzahl in der Kategorie von 10-25 Teilnehmern. Eine Anmeldung ist nur in der ersten Anmeldephase möglich. Bitte kontrollieren Sie in der Revisionsphase die Zulassungs- und Wartelisten auf der Homepage der Fakultät Wiwi.

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