Modulhandbuch (Module manual)

M.184.5263 Financial Risk Management
(Financial Risk Management)
Koordinator (coordinator): Prof. Dr. Matthias Pelster
Ansprechpartner (contact): Prof. Dr. Matthias Pelster (matthias.pelster[at]uni-paderborn.de)
Credits: 10 ECTS
Workload: 0
Semesterturnus (semester cycle): SoSe
Studiensemester (study semester): 1-4
Dauer in Semestern (duration in semesters): 1
Lehrveranstaltungen (courses):
Nummer / Name
(number / title)
Art
(type)
Kontaktzeit
(contact time)
Selbststudium
(self-study)
Status (P/WP)
(status)
Gruppengröße
(group size)
a) K.184.52631 / Financial Risk Management Vorlesung / Übung 30 Std (h) 120 Std (h) P 30 TN (PART)
Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls (Options within the module):
Keine
Empfohlene Voraussetzungen (prerequisites):

​Grundlegendes finanzwirtschaftliches Verständnis und eine gewisse Affinität zu quantitativen Methoden wird empfohlen. 

Inhalte (short description):

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die elementaren Konzepte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements, mit einem Schwerpunkt auf dem quantitativen Risikomanagement. Dies beinhaltet einen grundlegenden Überblick über Standardverfahren des quantitativen Risikomanagements, moderne Verfahren zur Modellierung multivariater Risiken (bspw. im Rahmen der Copulatheorie) und die Bepreisung von Derivaten. Begleitend zur Vorlesung wird die Implementierung der vorgestellten quantitativen Modelle in R diskutiert. Es werden Datensätze zur Verfügung gestellt, auf die Implementierungen angewendet werden können.                                                                                   

Risk Management including questions regarding the measurement, analysis, valuation, and control of uncertain future events comprises one of the most important aspects of business administration. This course provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management. The course covers a diverse array of methods for market and credit risk modelling. It places standard industry approaches on a more formal footing and explores key concepts such as loss distributions, risk measures, risk aggregation, and allocation principles.

Lernergebnisse (learning outcomes):
Fachkompetenz Wissen (professional expertise):
Studierende...
  • Faktenwissen: Kenntnisse der Konzepte, Modelle, Methoden und aktuellen Forschungsergebnissen aus dem Bereich des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Methodenwissen: Quantitative Methoden zur Messung, Analyse, Bewertung und Kontrolle von unsicheren zukünftigen Ereignissen und Entscheidungsprozessen
  • Transferkompetenz: Selbständige Erarbeitung finanzwirtschaftlicher Forschungstexte, Übertragung der erlernten Methoden auf weitere Bereiche der Finanzwirtschaft und verwandte Bereiche der BWL, Anwendung der o.g. Methoden in der späteren Berufspraxis
  • Normativ-bewertendes Wissen: kritische Analyse verbaler Formulierungen für quantitative Modellierungsansätze, Bewertung des Leistungsvermögens einzelner Methoden und Modelle, Eigenständige Auswahl, Anwendung und Beurteilung der erlernten Methoden
  • Fachkompetenz Fertigkeit (practical professional and academic skills):
    Studierende...
  • Strategien des Wissenserwerbs: Kombination aus Vorlesung, deren Vor- und Nachbereitung, selbständigen und angeleiteten Übungen, selbständigem Durcharbeiten von Fachtexten und themenrelevanter Literatur für die Veranstaltung
  • Fähigkeit zur kritischen Reflektion der thematisierten Inhalte und quantitativer Modelle des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Personale Kompetenz / Sozial (individual competences / social skills):
    Studierende...
  • ​Aktive mündliche Beteiligung an Diskussionen im Rahmen der Vorlesung
  • Eigenverantwortliche Informationssuche, u. a. im Internet
  • Personale Kompetenz / Selbstständigkeit (individual competences / ability to perform autonomously):
    Studierende...
     
    Prüfungsleistungen (examinations)
    Art der Modulprüfung (type of modul examination): Modulabschlussprüfung
    Art der Prüfung
    (type of examination)
    Umfang
    (extent)
    Gewichtung
    (weighting)
    a) Klausur 100.00 %
    Studienleistung / qualifizierte Teilnahme (module participation requirements)
    Nein
    Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen (formal requirements for participating in examinations)
    Keine
    Voraussetzungen für die Vergabe von Credits (formal requirements for granting credit points)
    Die Vergabe der Credits erfolgt, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ ist
    Gewichtung für Gesamtnote (calculation of overall grade)
    Das Modul wird mit der Anzahl seiner Credits gewichtet (Faktor: 1)
    Verwendung des Moduls in den Studiengängen (The module can be selected in the following degree programmes)
    M.Sc. International Business Studies, M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, M.Sc. International Economics and Management, M.Sc. Management Information Systems, M.Sc. Wirtschaftsinformatik, M.Sc. Wirtschaftspädagogik, M. Ed. Wirtschaftspädagogik
    Umfang QT (participation requirements):
    Lernmaterialien, Literaturangaben (learning material, literature):
    McNeil, A. J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2015): Quantitative Risk Management, Princeton University Press.

    Weitere Informationen zu den Lernmaterialien und -plattformen werden im Rahmen der Veranstaltung gegeben.
    Sonstige Hinweise (additional information):

    ​Unterrichtssprache: Englisch

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