Modulhandbuch (Module manual)

M.184.5263 Financial Risk Management
(Financial Risk Management)
Koordinator (coordinator): Prof. Dr. Matthias Pelster
Ansprechpartner (contact): Prof. Dr. Matthias Pelster (matthias.pelster[at]uni-paderborn.de)
Credits: 10 ECTS
Workload: 300 Std (h)
Semesterturnus (semester cycle): SoSe
Studiensemester (study semester): 1-4
Dauer in Semestern (duration in semesters): 1
Lehrveranstaltungen (courses):
Nummer / Name
(number / title)
Art
(type)
Kontaktzeit
(contact time)
Selbststudium
(self-study)
Status (P/WP)
(status)
Gruppengröße
(group size)
a) K.184.52631 / Financial Risk Management Vorlesung / Übung 45 Std (h) 235 Std (h) P 30 TN (PART)
b) K.184.52632 / Repetitorium Übung 20 Std (h) P 30 TN (PART)
Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls (Options within the module):
Keine
Empfohlene Voraussetzungen (prerequisites):

​Grundlegendes finanzwirtschaftliches Verständnis und eine gewisse Affinität zu quantitativen Methoden wird empfohlen. 

Inhalte (short description):

Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die elementaren Konzepte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements, mit einem Schwerpunkt auf dem quantitativen Risikomanagement. Dies beinhaltet einen grundlegenden Überblick über Standardverfahren des quantitativen Risikomanagements, moderne Verfahren zur Modellierung multivariater Risiken (bspw. im Rahmen der Copulatheorie) und die Bepreisung von Derivaten. Begleitend zur Vorlesung wird die Implementierung der vorgestellten quantitativen Modelle in R diskutiert. Es werden Datensätze zur Verfügung gestellt, auf die Implementierungen angewendet werden können.                                                                                   

Risk Management including questions regarding the measurement, analysis, valuation, and control of uncertain future events comprises one of the most important aspects of business administration. This course provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management. The course covers a diverse array of methods for market and credit risk modelling. It places standard industry approaches on a more formal footing and explores key concepts such as loss distributions, risk measures, risk aggregation, and allocation principles.

Lernergebnisse (learning outcomes):
Fachkompetenz Wissen (professional expertise):
Studierende...

·  Faktenwissen: haben Kenntnisse der Konzepte, Modelle, Methoden und aktuellen Forschungsergebnissen aus dem Bereich des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.

·  Methodenwissen: kennen quantitative Methoden zur Messung, Analyse, Bewertung und Kontrolle von unsicheren zukünftigen Ereignissen und Entscheidungsprozessen.

·  Transferkompetenz: sind in der Lage selbständig finanzwirtschaftlicher Forschungstexte zu erarbeiten, die erlernten Methoden auf weitere Bereiche der Finanzwirtschaft und verwandte Bereiche der BWL zu übertragen, und die o.g. Methoden in der späteren Berufspraxis anwenden.

·  Normativ-bewertendes Wissen: sind in der Lage eine kritische Analyse verbaler Formulierungen für quantitative Modellierungsansätze durchzuführen, das Leistungsvermögen einzelner Methoden und Modelle zu bewerten, und eine eigenständige Auswahl, Anwendung und Beurteilung der erlernten Methoden durchzuführen. ​


Fachkompetenz Fertigkeit (practical professional and academic skills):
Studierende...

·  kennen diverse Strategien des Wissenserwerbs: Kombination aus Vorlesung, deren Vor- und Nachbereitung, selbständigen und angeleiteten Übungen, selbständigem Durcharbeiten von Fachtexten und themenrelevanter Literatur für die Veranstaltung

·  haben die Fähigkeit zur kritischen Reflektion der thematisierten Inhalte und quantitativer Modelle des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements​


Personale Kompetenz / Sozial (individual competences / social skills):
Studierende...

·  können aktiv an Diskussionen im Rahmen einer Vorlesung teilnehmen.

· können eigenverantwortlich Informationssuche, u. a. im Internet, betreiben. 


Personale Kompetenz / Selbstständigkeit (individual competences / ability to perform autonomously):
Studierende...
 
Prüfungsleistungen (examinations)
Art der Modulprüfung (type of modul examination): Modulabschlussprüfung
Art der Prüfung
(type of examination)
Umfang
(extent)
Gewichtung
(weighting)
a) Klausur 120 Min. 100.00 %
Studienleistung / qualifizierte Teilnahme (module participation requirements)
Nein
Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen (formal requirements for participating in examinations)
Keine
Voraussetzungen für die Vergabe von Credits (formal requirements for granting credit points)
Die Vergabe der Credits erfolgt, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ ist
Gewichtung für Gesamtnote (calculation of overall grade)
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Credits gewichtet (Faktor: 1)
Verwendung des Moduls in den Studiengängen (The module can be selected in the following degree programmes)
M.Sc. International Business Studies, M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, M.Sc. International Economics and Management, M.Sc. Management Information Systems, M.Sc. Wirtschaftsinformatik, M.Sc. Wirtschaftspädagogik, M. Ed. Wirtschaftspädagogik
Umfang QT (participation requirements):
Lernmaterialien, Literaturangaben (learning material, literature):
McNeil, A. J.; Frey, R.; Embrechts, P. (2015): Quantitative Risk Management, Princeton University Press.

Weitere Informationen zu den Lernmaterialien und -plattformen werden im Rahmen der Veranstaltung gegeben.
Sonstige Hinweise (additional information):

U nte rri chtssprache: Englisch

  Zum Seitenanfang